JobsCloseBy Editorial Insights
Amundi recherche un Quant Portfolio Strategist H/F pour rejoindre l’équipe Quant Portfolio Strategy à Paris, CDI hybride. Vous explorerez des bases de données alternatives, développerez et backtesterez des signaux et stratégies sur les marchés actions, obligataires et devises, et présenterez vos résultats en Beamer tout en rédigeant des rapports et articles en anglais et LaTeX. Vous collaborerez avec les gérants de portefeuille et interviendrez lors de présentations clients et sessions de training. Profil Bac+5, 3 à 5 ans d’expérience en stratégies quantitatives, NLP, pipelines Big Data, ML et Python, avec connaissance des marchés et anglais/français. Pour postuler, personnalisez votre CV en mettant en avant vos réalisations concrètes de signaux, backtests et projets NLP, et montrez votre autonomie et esprit d’équipe.
Informations générales
Entité
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux (1), Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui près de 2 300 milliards d'euros d'encours (2). Ses six plateformes de gestion internationales (3), sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.
(1) Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
(2) Données Amundi au 30/06/2025
(3) Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)
Référence
2026-107319
Date de parution
16/02/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Quant Portfolio Strategist H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/03/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
L’équipe Quant Portfolio Strategy est l’équipe de recherche d’Amundi spécialisée dans l’élaboration des stratégies quantitatives et des méthodes quantitatives en gestion d’actifs.
Dans ce contexte, vos principales missions seront :
- D’explorer les bases de données alternatives
- De construire des signaux d’investissements basés sur des modèles quantitatifs sur les principales classes d’actifs (actions, obligations, etc.)
- De construire et backtester des stratégies quantitatives optimisées
- D’élaborer des présentations en beamer
- De rédiger des rapports et/ou des articles de recherche en anglais et en LaTeX
- De collaborer avec les gérants de portefeuille
- De faire des présentations auprès de nos clients (y compris les sessions de training) et d’élaborer des solutions dédiées aux requêtes de nos clients
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Finance Quantitative, Mathématiques Appliquées, Statistiques, Intelligence Artificielle
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- Développement de stratégies quantitatives (value, momentum, reversal, carry, long/short, arbitrage, low volatility, etc.) sur les principaux marchés (actions, obligations, crédit, change, futures et options)
- Manipulation et création de données alternatives (news, communication de banques centrales, rapports d’activités, etc.)
- Expérience pratique en NLP (transformers (BERT), embeddings, clustering, classification, analyse de sentiment, fine-tuning de LLM et workflow basé sur des agents)
- Développement de pipelines Big Data pour le traitement de données financières à grande échelle
- Mise en œuvre de modèles de machine learning pour la prévision et la génération de signaux prédictifs
Compétences recherchées
- Solides connaissances en Computer Science ou Data Science, Apprentissage Statistique et Mathématiques Financières
- Connaissances des marchés financiers (actions, obligations, crédit, FX, options)
- Solides compétences en programmation Python (pandas, scikit-learn, HuggingFace, spaCy, sentence-transformers, PyTorch/Tensorflow avec cuda)
- Connaissance des outils de data engineering (Trino, Dagster, Apache Airflow, Spark) et des plateformes cloud (Amazon S3 (AWS), Azure, Google Cloud)
- Connaissance des outils de dashboarding (Superset, Power BI, R Markdown)
- ML Ops (Mlflow, Docker, Kubernetes)
- Version Control (Git)
- Compétences professionnelles : esprit d’équipe, curiosité intellectuelle, autonomie, vulgarisation et collaboration transverse
Outils informatiques
Python, SQL, LaTeX, Matlab
Langues
Français et anglais