Recherche Quantitative

JobsCloseBy Editorial Insights

Ce stage de 6 mois au sein de l’équipe Market Risk Analytics de Crédit Agricole CIB à Montrouge vous invite à contribuer à la validation et à l’extension d’un cadre gaussien multifactoriel HJM appliqué aux dérivés de taux, du vanilla aux produits multi callable et auto call. Vous effectuerez la recherche et la conception, l’implémentation en C++ dans la bibliothèque MRA, la calibration et les diagnostics, puis l’application à l’évaluation des risques et l’analyse de sensibilité. Profil: Bac +5/M2, Finance Quantitative ou Mathématiques Appliquées, 0–2 ans, solides bases en pricing, Python (NumPy/SciPy), C++ optionnel, notions d’EDP/MC, Français et Anglais courants. Rigueur, curiosité et aisance rédactionnelle essentielles; poste ouvert à toutes et tous et télétravail possible selon accord interne; nombreuses opportunités chez Crédit Agricole CIB. Pour maximiser vos chances, mettez en avant vos projets en pricing dérivés, vos expériences en Python et C++, et préparez une brève présentation de vos travaux de modélisation.

---

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025  

Référence

2026-109232  

Date de mise à jour

24/02/2026

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Recherche Quantitative - Dérivés de Taux Structurés - Validation Modèles H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

04/05/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous recherchez un stage en recherche quantitative et vous avez un intérêt pour la modélisation des dérivés de taux ? Alors cette offre est faite pour vous !

 

Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, est un acteur européen majeur sur les marchés des dérivés et des produits structurés. Ces marchés se distinguent par une forte dynamique et une innovation constante qui fait appel à des méthodes quantitatives avancées.

L’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office. Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique.

 

Ce stage de 6 mois au sein de l'Équipe de Validation des Modèles (Département Risques) se concentre sur l'extension de l'implémentation, la calibration et l'application pratique d'un cadre gaussien multifactoriel Heath Jarrow Morton (HJM) utilisant une approche de paramétrisation "Swap Market Model". Le projet vise à appliquer ce modèle aux produits vanilla, aux produits dérivés multi-callable et auto-call.

 

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Recherche & Conception : Examiner le cadre du modèle HJM non-markovien multifactoriel et les méthodes de Monte Carlo américaines pour l'évaluation des produits multi-callable

• Implémentation : Développer le modèle en C++ au sein de la bibliothèque MRA de l'Équipe de Validation des Modèles en utilisant des méthodes numériques PDE ou Monte Carlo

• Calibration & Diagnostics : Calibrer le modèle HJM en utilisant des méthodes d'estimation implicites et statistiques avec des données historiques et de marché

• Application à l'Évaluation : Appliquer le cadre pour évaluer divers produits dérivés, mener des analyses de sensibilité et produire des indicateurs de risque de modèle.

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation / Spécialisation :

 

Et si c'était vous ? 

 

Formation :

• Université
• Ecole d'ingénieur
• Ecole de commerce

 

Spécialisation :

• Finance Quantitative
• Ingénierie Financière
• Mathématiques Appliquées

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences recherchées :

 

Hard Skills : 

• Solides bases en pricing de dérivés (Black–Scholes, smiles, bases EDP/Monte Carlo)
• Excellentes compétences en programmation Python (NumPy/SciPy) (C++ est un plus)
• À l'aise avec les méthodes numériques (différences finies, concepts de stabilité/monotonie)
• Maitrise du Pack Office 
• Français & Anglais courants.
   

Soft Skills : 

• Rigoureux, curieux et capable de communiquer clairement (rapport écrit + présentation).
   

 

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.