Conseiller(ère) principal(e) - Ingénierie financière et modélisation | Risque de crédit

Deloitte, cabinet de services professionnels détenu au Canada, recrute à Montréal pour un poste de Conseiller principal dans l’ingénierie financière et la modélisation, axé sur le risque de crédit. Le poste est permanent et à temps plein, avec un modèle de travail hybride et une présence à Montréal, QC. Cette opportunité s’adresse à des professionnels dotés d’une forte base quantitative qui veulent approfondir le développement et la validation de modèles de risque de crédit pour les grandes institutions financières canadiennes.

La firme cherche des talents capables d’apporter une expertise technique et de s’impliquer dans des mandats qui mêlent réglementation, IFRS 9 et gestion du risque des modèles. Deloitte met l’accent sur l’apprentissage continu, le mentorat et les échanges entre les équipes Risque, Finance et Audit interne, tout en offrant des avantages proactifs et une culture qui attire et retient les professionnels motivés. C’est une porte d’entrée pour ceux qui souhaitent faire progresser leur carrière au cœur de la modélisation financière et du risque.

En incarnant sa raison d’être, Deloitte vise à avoir une influence marquante sur les clients et la société. L’équipe « Ingénierie financière et modélisation » collabore avec des institutions financières canadiennes sur la construction, la validation et l’amélioration de modèles quantitatifs, incluant les enjeux de gouvernance des modèles et de test de résistance. Vous évoluerez dans un environnement où l’apprentissage et le partage de connaissances sont au quotidien, avec des opportunités de coaching et de mentorat pour développer vos compétences techniques.

Une journée type dans l’ingénierie financière et la modélisation

Dans ce rôle, vous dirigerez des mandats complexes de modélisation et de validation pour des institutions financières canadiennes et vous aurez l’occasion de concevoir, calibrer et affiner des modèles de risque de crédit couvrant les portefeuilles de détail et d’entreprises. Vous réaliserez des validations indépendantes dans les cadres A-IRB, IFRS 9, octroi et notation comportementale, ainsi que des exercices de stress testing, tout en menant des analyses statistiques avancées pour évaluer la robustesse et la stabilité des modèles. Vous évaluerez aussi les méthodes de segmentation, de calibration et de surveillance, participerez à des revues de gouvernance des modèles et contribuerez à la gestion du risque des modèles (MRM). Vous interagirez régulièrement avec les équipes Risque, Finance et Audit interne et Validation indépendante, et développerez des solutions analytiques en Python, SAS, R et SQL. En plus, vous encadrerez des analystes et consultants plus juniors et prendrez part au développement des offres de services pour soutenir la croissance de la pratique.

À quoi ressemble le profil recherché

Formation et diplômes

• Un master ou un doctorat en ingénierie financière, finance, mathématiques financières, statistiques, économétrie, économie appliquée ou domaines similaires, avec des titres CFA, FRM ou PRM considérés comme un atout.

Expérience et compétences techniques

• De 1 à 3 années d’expérience pertinente en développement, validation ou audit de modèles de risque de crédit;
• Expérience pratique acquise au sein d’une institution financière, d’une fonction de gestion des risques, d’une équipe de validation indépendante ou d’un cabinet-conseil spécialisé;
• Solide connaissance des méthodes PD, LGD et EAD et expérience concrète dans les cadres IFRS 9, AIRB ou stress testing;
• Maîtrise des techniques statistiques et économétriques appliquées au risque de crédit et connaissance des exigences réglementaires du BSIF et de l’AMF;
• Connaissance pratique de Python, SAS ou R, ainsi que SQL et des environnements de gestion des données, avec la capacité d’expliquer les résultats à des auditoires techniques ou non techniques.

Compétences relationnelles et bilinguisme

• Excellentes aptitudes à communiquer et à collaborer au sein d’équipes multidisciplinaires;
• Esprit analytique, curiosité intellectuelle et capacité à résoudre des problèmes complexes;
• Capacité à évoluer dans un cadre dynamique et axé sur le travail d’équipe;
• Bilinguisme en français et en anglais requis en raison des interactions avec des clients et des projets nationaux et mondiaux.

Rémunération et avantages, et détails pratiques

La fourchette salariale affichée pour ce poste est de 84 000 $ à 126 000 $ par année, avec la possibilité pour certaines personnes de bénéficier d’un programme de prime. Deloitte met l’accent sur l’équité et la compétitivité, et procède à des comparaisons régulières avec les données de référence du marché pour reconnaître les contributions de chacun. La rémunération totale va au-delà des packages traditionnels et inclut des prestations visant le bien-être et le développement professionnel. Parmi les avantages, on compte 4 000 $ par an pour le soutien en santé mentale, 1 300 $ en compte de dépenses flexibles, des jours Deloitte à l’échelle de l’entreprise, des journées dédiées à l’apprentissage (Jours de Développement et d’Innovation) et une structure de travail hybride.

Le poste est basé à Montréal, QC et est décrit comme hybride dans le cadre du rôle. Deloitte promeut l’inclusion et offre des accommodements dans le processus de recrutement via des adresses dédiées, et soutient la diversité et les initiatives telles que le Plan d’action pour l’accessibilité, le Plan d’action pour la réconciliation et l’initiative BlackNorth.

Conseils pratiques pour candidater

Commencez votre candidature en mettant en avant votre diplôme le plus élevé et votre pertinence pour la modélisation du risque de crédit, surtout si vous détenez un master ou un doctorat en ingénierie financière ou en mathématiques financières et que vous possédez une expérience en développement ou validation de modèles IFRS 9 ou AIRB.

Pour démontrer les compétences techniques, racontez un ou deux projets où vous avez construit ou validé des modèles PD, LGD et EAD et indiquez clairement comment vous avez utilisé Python, SAS ou R et SQL pour obtenir des résultats exploitables et répétables, avec des mesures de performance et de robustesse.

Préparez-vous à discuter des méthodologies de segmentation, calibration et surveillance, et soyez prêt à expliquer comment vous avez communiqué des résultats techniques à des auditoires variés, y compris des équipes non spécialisées et des clients.

Posez une question ciblée en fin d’entretien sur la gouvernance des modèles et la gestion du risque des modèles (MRM) chez Deloitte, et demandez comment le mentorat et le développement professionnel s’articulent au sein de l’équipe « Ingénierie financière et modélisation ». Cela montre que vous cherchez à grandir dans un cadre collaboratif et technique.

La balle est dans votre camp

Pour postuler, référez-vous au numéro de demande 135434 et préparez une candidature qui met en valeur votre parcours en modélisation du risque de crédit et votre capacité à évoluer dans un environnement axé sur le mentorat et l’excellence technique.